Jest szeroko stosowana w matematyce, fizyce, finansach i innych dziedzinach nauki. Symulacje monte carlo to metoda symulacji systemów statystycznych Metoda wykorzystuje losowość w zdefiniowanym systemie do ewolucji i przybliżenia wielkości bez konieczności analitycznego rozwiązywania systemu. Wykorzystanie aparatu rachunku prawdopodobieństwa dla rozwiązania praktycznych zagadnień Nazwa omawianej metody pochodzi od kryptonimu monte carlo nadanego tajnym obliczeniom prowadzonym w usa podczas ii wojny światowej, na potrzeby broni jądrowej. Metoda monte carlo to technika numeryczna polegająca na wykorzystaniu losowych symulacji do rozwiązania problemów matematycznych lub statystycznych
Jest szeroko stosowana w analizie ryzyka, optymalizacji i modelowaniu zjawisk losowych. Metoda monte carlo polega na generowaniu losowych zmiennych i analizowaniu ich rozkładu prawdopodobieństwa Proces ten składa się z dwunastu kroków, które obejmują budowanie modelu, określanie rozkładów prawdopodobieństwa i analizę wyników. Metoda monte carlo (mc) to technika modelowania matematycznego, stosowana do analizowania procesów złożonych, dla których podejście analityczne jest niewystarczające. Terminem monte carlo określamy wszystkie metody numeryczne, które wykorzystują wybór przypadkowy (losowanie) wielkości charakteryzujących modelowany proces, przy czym losowanie przeprowadzane jest zgodnie ze znanym rozkładem. Ten wykład poświęcimy (klasycznej) metodzie monte carlo numerycznego całkowania, która jest przykładem metody niedeterministycznej, tzn
